Запятая не нужна.
Все приведенные Вами варианты корректны.
Такой способ передачи прямой речи неудачен. Лучше так: Гуляли они долго. Как заметил Петр, то и дело оглядывались и с опаской прислушивались к каждому шороху.
Фразеологизмы с союзом как не обособляются, поэтому запятая перед как не нужна.