Обе части просклонять не получится: существительное шоу не изменяется по падежам, поэтому склоняйте только существительное фестиваль. 

Корректно раздельное написание. Оно соответствует правилу: сочетания с постпозитивным неизменяемым определением, выраженным существительным или прилагательным, пишутся раздельно, напр.: платье мини, юбка макси, кофе глясе, конфеты ассорти, витамины драже, котлеты де-воляй, куры гриль, овощи гриль, суп харчо, стиль либерти, бумага верже, нитки мулине, купальник бикини, шляпа сомбреро, цирк шапито, ресторан бистро, дети индиго, стиль кантри, шоу латино, язык хинди, время пик, час икс, идея фикс.

Предложение построено неудачно, желательно его перестроить. Возможен такой вариант: Это было самое интеллектуальное из всех смешных и самое смешное из интеллектуальных шоу на российском телевидении, и называлось оно "Пятеро на одного"!

Верно: пирошоу.

Если это не стихи, то заглавная буква в начале второй строки, которая продолжает предложение, неуместна.

Следует писать слитно.

Предпочтительна форма ед. ч.

Есть, например: Мы пришли на шоу.

Возможен такой вариант: В эфире шоу «Знание – сила» и я, его ведущий Дмитрий Киселев.

В практику речи вошел вариант Бернард Шоу. Он и зафиксирован словарями. См.: Агеенко Ф. Л. Словарь собственных имен русского языка. М., 2010.