Корректны такие варианты:
- Это океанографический парк, что находится в испанской Валенсии.
- Это океанографический парк, что находится в Испании, в Валенсии.
- Это океанографический парк, что находится в Валенсии (Испания).
Такую фамилию следует склонять.