В русском языке возможны такие модели: театр «Альфред Жарри», Театр Альфреда Жарри. Важно, чтобы в одном тексте использовался один вариант, а не разные.
Словарной фиксации нет. Думаем, лучше употреблять слово карри как существительное мужского рода (по родовому слову соус).
См. «Справочник по пунктуации».
Существительно карри многозначное, используется для обозначения блюда, приправы в виде порошка, соуса, и т. д. Обычно несклоняемые существительные-неологизмы, заимствованные из других языков, при употреблении получают ту родовую характеристику, какую «подсказывает» опорное слово. Рыбное карри, овощное карри — наименования блюда, кушанья.