Такие слова пишутся слитно, дефисы не требуются.

Сначала об орфографии. В современном русском языке правильным является написание через О: Кощей, Кощей Бессмертный и (о тощем старике, скряге) кощей. Но раньше правильным было написание Кащей. Сейчас этот вариант в словарях дается как устаревший.

Теперь о происхождении этого слова. Слово Кощей имеет два варианта этимологии: 1) от слова кость ('худой, тощий человек, ходячий скелет'); 2) от костить в значении 'бранить'. Поэтому согласно этимологии надо писать через О.

Слово например является вводным, однако обособлять его не нужно, т. к. оно начинает обособленный оборот. Обратите внимание: в сочетании человека-великана стоит лишний пробел.

Правило такое: перед прямым вопросом, включенным в состав бессоюзного сложного предложения, ставится двоеточие. Поэтому верно: Главный вопрос: как собрать его, чтобы он выглядел как живой?