Следует склонять все слова, входящие в состав этого топонима: житель Северного Рейна – Вестфалии. Однако при наличии родового слова склонение не требуется: житель земли Северный Рейн – Вестфалия.
Склоняются все части: в Северном Рейне – Вестфалии. Между частями названия ставится тире.
См. «Азбучные истины».