Наименования, написанные латиницей, в русском тексте обычно не выделяют кавычками.

Названия, написанные латиницей, в русском письме не принято заключать в кавычки.

Названия, написанные латиницей, обычно не заключаются в кавычки. Кавычки – выделительный знак, а написание латиницей в русском тексте само по себе является выделительным.

Такого правила нет. Официально действующим в настоящее время сводом правил русского правописания по-прежнему являются «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года. В 1956 году правила о написании каких бы то ни было названий, оформленных латиницей, появиться, как Вы понимаете, не могло. Написание оформленных латиницей названий без кавычек  – практика современного русского письма (т. е. так принято, так сложилось), обоснование простое: кавычки выполняют выделительную функцию, а написание латиницей само по себе является выделительным, поэтому пишущие стараются избегать двойного выделения.

Ошибка – это несоблюдение правила. А правил, регламентирующих оформление в русском тексте названий, написанных кириллицей, пока не существует (действующие правила правописания приняты в 1956 году, в них такого параграфа по понятным причинам нет). Поэтому можно говорить лишь о тенденциях, существующих в современной письменной речи, одна из них – отсутствие кавычек в названиях, написаннных латиницей. Наличие кавычек поэтому следует считать не ошибкой, а отступлением от этой тенденции.

Правила как такового нет: правила русского правописания не регламентируют написание названий, оформленных латиницей. Рекомендуя не заключать в кавычки подобные названия, мы руководствуемся здравым смыслом: написание латиницей в русском тексте само по себе является выделительным, зачем нужно дополнительное выделение кавычками?

Обычно в тексте на русском языке названия, написанные латиницей, в кавычки не заключаются, например: Мы посмотрели мюзикл Chicago.