Следует писать слитно, верен первый вариант.
Правильно: пензенцы (пензенец, пензенка) и пензяки (пензяк, пензячка).
Верно со строчной: Многие поволжские немцы...
Обклеить является разговорным вариантом.
Корректно написание без кавычек.
Кино и немцы – поговорка, появившаяся, предположительно, после Великой Отечественной войны; в поговорке обыгрываются традиционные (военные) сюжеты кинофильмов той эпохи.
Можно использовать предлог В, если требуется подчеркнуть, что светильники устанавливаются в углубления стен.