§ 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные, образованные при помощи соединительных гласных, а также все образования с аэро-, авиа-, авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, стерео-, метео-, электро-, гидро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, нео-, например: 

...§ 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные...

...II. Имена существительные...

АЙ, междометие  Интонационно отделяется от последующего слова и обособляется, если выражает боль, испуг, страх, а также неудовольствие, упрек, порицание, сожаление. Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» – и упала без памяти. А. Пушкин, Метель. Ай! Что же вы мне ухо режете?! М. Булгаков, Три застенка. Ай, как стыдно! Если междометие «ай» выражает удивление, восхищение, одобрение, то оно не ...

...АЙ, междометие  Интонационно отделяется...

...Ай...