Оба варианта возможны.
Да, названия железнодорожных станций, вокзалов пишутся без кавычек. Названия станций метро, остановок наземного городского транспорта заключаются в кавычки (в текстах, но не на картах и схемах и не на самих станциях и остановках).
Выбор предлога зависит от смысла, который говорящий вкладывает в эту фразу. Если пассажир едет на такси к вокзалу, то правильнее сказать: Остановите у вокзала.
Варианты различаются по смыслу. Более употребительно: проводил на вокзал (отправил или прошел вместе с кем-либо до вокзала). Провести - дать возможность пройти, помочь пройти на вокзал.
Корректно: начальник патруля железнодорожного вокзала.
См. ответ на вопрос № 285023.
Обычно как прилагательное к Финляндия употребляется слово финский: финский язык, финская баня, финский нож; слово финляндский встречается значительно реже и употребляется обычно, когда речь идет о государстве Финляндии, например: финляндское законодательство.
В значении "после чего-либо": по приезде, по прибытии.
Автовокзал – это большая станция пригородного или междугородного автобусного сообщения.