Такие аббревиатуры склонять не следует: сотрудники ОСА, сотрудники подразделения ОСА.

Верно: испугался осы.

Запятые нужны, а вместо двоеточия следует поставить тире: И дужка, и ось, и ручка, и ножка –  все работало на пределе

Корректно: ОСП. Инициальные аббревиатуры (то есть аббревиатуры, образованные из начальных букв каждого слова, входящего в полное название) пишутся прописными буквами. Исключения: вуз, втуз, дот, дзот. Аббревиатуры нэп и загс имеют варианты написания НЭП и ЗАГС.

Предпочтительно в родительном падеже: оси.

Представляется, что здесь уместны кавычки: страны «оси» (раз города не указываются, роль конкретизатора возьмут на себя кавычки, они помогут обратить внимание читателя на это слово, подскажут читателю, что здесь имеется в виду какая-то особая «ось»).

Корректно: земли чешской короны, «европейский концерт» (после Наполеоновских войн), ось Берлин – Рим – Токио (между названиями – тире).

Предпочтительно: страны оси Берлин – Рим.