Запятая не нужна.
Правильно: три святых короля.
В церковно-религиозных текстах оба слова пишутся с прописной: Святые Отцы. См.: Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? Орфографический словарь. М., 2011.
Официально: День Всех Святых, в земле Российской просиявших. Неофициально: день всех русских святых.