Верно: Королевство Дания (согласно Общероссийскому классификатору стран мира).
Названия государств, употребленные в функции приложения с родовым наименованием королевство, не склоняются: в посольство Королевства Норвегия.
В официальных названиях современных государств слово королевство пишется с большой буквы. Правильно: Королевство Испания. При склонении сочетания слово Испания не изменяется по падежам: в Королевстве Испания.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, официальное название государства – Королевство Саудовская Аравия.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, официальное название государства – Королевство Таиланд (оба слова с большой буквы).
Правильно с прописной оба слова: Соединенное Королевство.
Полное официальное название страны – Королевство Нидерландов.
Название склонять не следует: в Королевстве Саудовская Аравия (но без родового слова: в Саудовской Аравии).