Любое несклоняемое существительное. Например, пальто, метро, Замбези.
Да, правильно только ни при чём.
Правильно.
КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО, наречное выражение
Не требует постановки знаков препинания.
Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа как ни в чём не бывало принимал гостей. А. и Б. Стругацкие, Жук в муравейнике. Генерал в разорванном мундире приблизился к императору и как ни в чём не бывало продолжал докладывать с прерванного места... Б. Окуджава, Свидание с Бонапартом.
См. ответ № 168996 . Пожалуйста, пользуйтесь строкой «Искать на Грамоте»: это позволяет получить ответ намного быстрее.