Название склонять не следует: в Королевстве Саудовская Аравия (но без родового слова: в Саудовской Аравии).
Официальное название страны в именительном падеже – Королевство Нидерландов. Правильно: в Королевстве Нидерландов.
Названия государств, употребленные в функции приложения с родовым наименованием королевство, не склоняются: выезд в Королевство Испания.