В разговорной речи такие конструкции возможны. Чтобы не дублировать двоеточие, в качестве второго знака можно использовать запятую.
Если прямая речь представляет собой синтаксически завершенную и самостоятельную конструкцию, то точка в конце предложения не ставится.
Правильно с тире: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Большой толковый словарь
Внешне роскошный, эффектный, пышный. П-ые речи. П-ые обеды. П-ые торжества. П-ая роскошь. П-ое здание. П. стиль. < Помпезно, нареч. Говорить п. Тратить деньги п. П. отпраздновать, отметить что-л. Помпезность, -и; ж. Большая п. встречи. Внешняя п. представления. Провожать кого-л. с помпезностью.